近日,一則關(guān)于基金經(jīng)理參與場外期權(quán)套利的市場傳聞,在全行業(yè)掀起軒然大波。據(jù)傳聞,基金經(jīng)理在建倉某只個股之前,先通過場外期權(quán)通道在券商下單看漲期權(quán),杠桿普遍在10倍以上,建倉后該股票若上漲50%,則場外期權(quán)浮盈可能達(dá)到500%甚至更高,既暴利又隱秘。雖然該傳聞尚未得到證實(shí),不過記者從多位熟悉期權(quán)的業(yè)內(nèi)人士處獲悉,該“盈利模式”理論上是存在的?!靶问椒浅k[秘,即使通過大數(shù)據(jù)篩查也很難查出,不像傳統(tǒng)‘老鼠倉’有著賬戶的關(guān)聯(lián)性?!币患夜蓟鹂偨?jīng)理告訴證券時報記者,“這就是‘老鼠倉’2.0版!如果屬實(shí),全行業(yè)需要以此為典型案例來一次肅清?;鸾?jīng)理不要抱有僥幸心理,魔高一尺道高一丈。”


























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